¿Cuales son los beneficios de los informes de riesgo de crediticio?

Los beneficios reportados por la aplicación de estos modelos no solo afectan a los bancos e instituciones financieras, sino también directamente a todos los clientes del sector financiero, pues reduce la discriminación errónea de clientes que solicitan algún crédito y provee un análisis más objetivo, concentrando en un solo modelo múltiples factores que pueden afectar el Informe de riesgo crediticio de una solicitud un seguimiento de pagos.

 

Los avances en las tecnologías de Informe de riesgo crediticio permiten que las entidades financieras crediticias automaticen las decisiones sobre aceptación rechazo de una solicitud de crédito y la administración de una cartera crediticia (clientes consolidados) en un cross-sell (venta cruzada).

 

Frente a ello, existe un modelo para que de manera más adecuada se identifique el riesgo; modelos estadísticos como los Análisis de riesgo crediticio, cuyo objetivo es el de identificar la probabilidad de impago de un grupo de clientes con características similares, es decir analiza la probabilidad de que un cliente falle y, por ende, no se recupere el crédito otorgado por alguna institución financiera.

 

Existen varios modelos de Análisis de riesgo crediticio todos de gran calidad, pero es necesaria la correcta identificación del modelo a emplear, puesto que no todas las Instituciones Financieras usaran los mismos parámetros para evaluar a sus clientes, su forma de evaluar dependerá de sus objetivos y su aversión el riesgo, lo importante es mitigar la incertidumbre de los créditos.

 

Los Modelos de Análisis de riesgo crediticio también conocidos como Modelos de Calificación del Riesgo de Insolvencia Morosidad (default), nacen en los años 70´s y a medida que han ido evolucionado las diversas técnicas computacionales se ha facilitado su estimación, por lo cual hoy en día la gran mayoría de entidades financieras lo emplean para evaluar los posibles Riesgos Financieros que conlleva el otorgamientos de créditos.

 

La Tabla 10 permite evidenciar que en la muestra de datos:

 

  • i) existe una relación inversa entre el número de créditos otorgados a un cliente y la probabilidad de mora, situación que lleva a concluir que aquellos prestatarios que tienen un mal comportamiento de pago tienden a recibir un menor número de créditos 50
  • ii) respecto al estado civil cuando un cliente está casado con familia disminuye la probabilidad de incumplimiento,
  • iii) si la capacidad financiera del cliente es suficiente disminuye la probabilidad de incumplimiento,
  • iv) cuando el titular del crédito es una mujer disminuye la probabilidad de incumplimiento,
  • v) cuando el destino del crédito es para la compra de activos fijos, disminuye el riesgo de incumplimiento, finalmente
  • vi) cuando las garantías son reales la probabilidad de incumplimiento se reduce.

 

La metodología que utiliza esta investigación para la construcción de un modelo óptimo de Informe de riesgo crediticio para el producto de créditos revolventes administrados por las entidades financieras mexicanas se basa en los lineamientos regulatorios locales de la CUB.